Stock Options Cpe

Callon Petroleum Company Common Stock Quote Sumário Dados Os dados são fornecidos pela Barchart. Os dados refletem as ponderações calculadas no início de cada mês. Os dados estão sujeitos a alterações. O Green destaca o ETF com melhor desempenho nos últimos 100 dias. Descrição da Empresa (conforme arquivado com a SEC) A Callon Petroleum Company dedica-se à exploração, desenvolvimento, aquisição e produção de propriedades de petróleo e gás natural desde 1950. Conforme utilizado aqui, a Companhia, a Callon, nós, nós, e a nossa referência a Callon Petroleum Company e seus antecessores e subsidiárias, a menos que o contexto exija o contrário. Nossa base de ativos está concentrada na Bacia do Midland, uma sub-bacia localizada dentro da bacia permiana mais ampla. Nossa atividade de perfuração durante o ano de 2015 enfocou o desenvolvimento horizontal de vários intervalos prospectivos, incluindo níveis múltiplos da formação do Wolfcamp e, mais recentemente, o xisto do Lower Spraberry. Como resultado de nossos esforços de aquisição e desenvolvimento horizontal, nossa produção diária líquida para o ano civil de 2015 em relação ao ano civil de 2014 cresceu aproximadamente 70 a 9.610 BOE d (aproximadamente 80 de petróleo). Mais. Grau de risco Onde o CPE se encaixa no gráfico de risco Tempo real após o horário Pré-mercado Notícias Citação do resumo das citações do Flash Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós. Opções de negociação de curso e produtos derivados Análise de estratégia As Estratégias de negociação de opções referem-se a uma combinação de negócios que podem ser usados ​​para reduzir prémios, reduzir desvantagens, reduzir a vantagem, aumentar a alavancagem, reduzir alavancagem ou uma combinação De um ou mais dos elementos acima. Começamos com uma revisão dos trades de opção mais simples e, em seguida, usá-los como blocos de construção para outras combinações mais complexas. Uma opção de chamada é adequada quando sua perspectiva para o mercado é otimista. Uma vez que você está comprando a opção de chamada, você precisa permitir tempo suficiente para expirar o estoque para se mover e reduzir o efeito da degradação do tempo. O potencial ganho nesta estratégia é ilimitado, enquanto que a perda máxima é limitada ao prémio inicial pago. A opção de venda de uma chamada é adequada quando você antecipa que o estoque se mova mais baixo, de lado ou permaneça abaixo do preço de exercício. Isso terá a opção de compra expirar sem valor e você poderá manter o prémio inteiro. Como você está vendendo a opção de chamada, você precisa usar um curto período de tempo para expirar para aproveitar a decadência do tempo e dar ao estoque menos tempo para se mover contra você. No entanto, esta estratégia é muito arriscada, uma vez que o ganho máximo é limitado apenas ao prémio recolhido, enquanto a perda potencial é ilimitada. Uma opção de venda e é adequada quando a sua perspectiva para o mercado é descendente. Uma vez que você está comprando a opção de colocar, você precisa permitir tempo suficiente para expirar o estoque para se mover e reduzir o efeito da decadência do tempo. O potencial ganho nesta estratégia é limitado pela quantidade que o estoque deve cair antes de tocar em zero. A perda máxima é limitada ao prémio inicial pago. Esta estratégia exige que você venda uma opção de venda e que seja adequado quando você antecipa o estoque para se mover mais alto, de lado ou ficar acima do preço de exercício. Isso terá a opção de venda expirar sem valor e você poderá manter todo o prémio. Uma vez que você está vendendo a opção de venda, você precisa usar um curto período de tempo para expirar para aproveitar a decadência do tempo e dar ao estoque menos tempo para se mover contra você. No entanto, esta estratégia é muito arriscada, pois a perda potencial é substancial, mas limitada pela quantidade que o estoque pode cair antes que ele atinja zero. O ganho máximo é limitado apenas ao prêmio coletado. Bull Call Spread Esta estratégia é adequada quando a sua perspectiva para o mercado é otimista. Exige que você compre uma opção de compra e venda outra opção de compra com um preço de exercício mais alto com a mesma data de validade. Isso limita seu lucro quando comparado a uma longa chamada, mas também reduz o risco, pois reduz seu custo para comprar a opção de compra. A perda máxima neste caso é limitada à diferença de prémios iniciais (pagos e recebidos), enquanto o ganho é limitado à diferença entre os dois preços de exercício menos o prémio inicial pago. Bull Put Spread Esta estratégia é adequada quando a sua perspectiva para o mercado é otimista. Isso exige que você compre uma opção de venda e venda outra opção de venda com um preço de exercício mais alto com a mesma data de validade. Isso levará as opções de venda a expirar sem valor e você poderá manter todo o prêmio coletado. Uma vez que você está vendendo a opção de venda, você precisa usar um curto período de tempo para expirar para aproveitar a decadência do tempo e dar ao estoque menos tempo para se mover contra você. O ganho máximo neste caso é limitado à diferença de prémios iniciais (pagos e recebidos), enquanto a perda é limitada à diferença entre os dois preços de exercício menos o prêmio inicial coletado. Bear Put Spread Esta estratégia é adequada quando a sua perspectiva para o mercado é descendente. Isso exige que você compre uma opção de venda e venda outra opção de venda com um preço de exercício inferior com a mesma data de validade. Isso limita seu lucro em comparação com uma longa colocação, mas também reduz o risco, pois reduz seu custo para comprar a opção de venda. A perda máxima neste caso está limitada à diferença entre prémios iniciais (pagos e recebidos), enquanto o ganho é limitado à diferença entre os dois preços de exercício menos o prémio inicial pago. Bear Call Spread Esta estratégia é adequada quando a sua perspectiva para o mercado é descendente. Isso exige que você compre uma opção de compra e venda outra opção de compra com um preço de operação menor com a mesma data de validade. Isso levará as opções de chamadas a expirar sem valor e você poderá manter o prêmio inteiro coletado. Como você está vendendo a opção de chamada, você precisa usar um curto período de tempo para expirar para aproveitar a decadência do tempo e dar ao estoque menos tempo para se mover contra você. O ganho máximo neste caso está limitado à diferença entre os prémios iniciais, enquanto a perda é limitada à diferença entre os dois preços de exercício menos o prêmio inicial coletado. Esta é uma estratégia não-direcional, adequada para quando você espera um breakout de preços, mas não tem certeza sobre a direção. Isso exige que você compre uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício e no mês de vencimento. Uma vez que você está comprando as opções, você deve permitir o máximo de tempo possível para expirar o estoque para se mover e reduzir o efeito da decadência do tempo. A perda máxima neste caso é limitada aos prémios pagos pelas duas opções. Por outro lado, o ganho máximo devido à opção de compra é ilimitado, enquanto que, devido à opção de venda, é limitado ao preço de exercício menos os prémios iniciais pagos. Esta estratégia é um pouco semelhante ao 8220Long Straddle8221 e também é adequado para quando você espera um breakout de preços, mas não tem certeza sobre a direção. No entanto, isso requer a compra de opções de compra e venda fora do dinheiro com o mesmo preço de exercício e o mês de vencimento. As opções fora do dinheiro reduzem o seu custo total, mas as ações terão que fazer uma mudança maior para que esta estratégia seja lucrativa. Portanto, você precisa permitir o máximo de tempo possível para expirar para dar ao estoque tempo suficiente para se mover e reduzir o efeito da degradação do tempo. A perda máxima neste caso é limitada aos prémios pagos pelas duas opções. Por outro lado, o ganho máximo devido à opção de compra é ilimitado, enquanto que, devido à opção de venda, é limitado ao preço de exercício menos os prémios iniciais pagos. Esta é também uma estratégia não direcional adequada para quando você espera que o estoque se mova para o lado oposto. Isso exige que você venda uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício e no mês de vencimento. É uma estratégia muito arriscada, uma vez que você está vendendo duas opções nua, portanto, você deve permitir o menor tempo possível para expirar o estoque para se mover contra você, de modo que as opções expiram sem valor. O ganho máximo neste caso é limitado aos prêmios coletados para ambas as opções. Por outro lado, a perda máxima devido à opção de compra é ilimitada, enquanto que, devido à opção de venda, está limitada ao preço de exercício, menos os prêmios iniciais coletados. Esta estratégia é um pouco semelhante ao 8220Short Straddle8221 e é adequado para quando você espera que o estoque se mova para os lados. No entanto, isso exige que você venda uma chamada fora do dinheiro e coloque opções com o mesmo preço de exercício e mês de vencimento. É uma estratégia muito arriscada, uma vez que você está vendendo duas opções nua, portanto, você deve permitir o menor tempo possível para expirar o estoque para se mover contra você, de modo que as opções expiram sem valor. O ganho máximo neste caso é limitado aos prêmios coletados para ambas as opções. Por outro lado, a perda máxima devido à opção de compra é ilimitada, enquanto que, devido à opção de venda, está limitada ao preço de exercício, menos os prêmios iniciais coletados. Taxa de Ratio de Chamada Esta estratégia é adequada para quando você espera que o estoque se mova de cada lado ou um pouco mais alto. Isso exige que você compre uma opção de compra, ao mesmo tempo em que vende mais opções de chamadas com um preço de ataque mais alto na proporção de 1: 2 ou 1: 3. Por isso, é uma combinação de um 8220Bull Call Spread8221 e chamadas nulas. A venda de chamadas nulas torna a estratégia muito arriscada, então você precisa permitir o menor tempo possível para que o estoque se mova contra você, de modo que as opções curtas expiram sem valor. O ganho máximo neste caso está limitado à diferença entre a chamada curta e os preços de operação de chamadas longas, adicione (menos) os prêmios cobrados (pagos). Por outro lado, a perda potencial devido às opções curtas é ilimitada. Put Ratio Spread Esta estratégia é adequada para quando você espera que o estoque se mova para ambos os lados ou ligeiramente menor. Isso exige que você compre uma opção de venda, ao mesmo tempo que vende mais opções de venda a um preço de operação menor em uma proporção de 1: 2 ou 1: 3. Por isso, é uma combinação de um 8220Bear Put Spread8221 e naked puts. A venda de peças nuas torna a estratégia muito arriscada, então você precisa permitir o menor tempo possível para que o estoque se mova contra você, de modo que as opções curtas expiram sem valor. O ganho máximo neste caso está limitado à diferença entre os preços de longo prazo e os preços de rodagem reduzidos, adicione (menos) os prêmios cobrados (pagos). Por outro lado, a perda potencial devido às opções curtas é substancial, mas limitada ao preço de curto prazo menos a diferença entre as greves menos (adicionar) os prêmios cobrados (pagos). Call Ratio Back Spread Esta estratégia é adequada para quando sua perspectiva para o mercado é otimista. Isso exige que você compre opções de compra e venda menos opções de chamadas a um preço de exercício inferior, geralmente em uma proporção de 1: 2 ou 2: 3. As chamadas curtas financiam a compra das opções de chamadas longas. Devido à venda de opções de chamadas, o estoque deve fazer um movimento substancial para que você perceba um lucro. Portanto, você precisa permitir o máximo de tempo possível para expirar o estoque para se mover. O potencial ganho neste caso é ilimitado. Por outro lado, a perda máxima é limitada ao longo prazo, menos a baixa baixa menos (acrescenta) os prêmios cobrados (pagos). Colocar Ratio Back Spread Esta estratégia é adequada para quando a sua perspectiva para o mercado é de baixa. Isso exige que você compre opções de venda e venda menos opções de venda com um preço de exercício mais alto, geralmente na proporção de 1: 2 ou 2: 3. O curto coloca o financiamento da compra das opções de longo prazo. Devido à venda de opções de venda, o estoque deve fazer um movimento substancial para que você perceba um lucro. Portanto, você precisa permitir o máximo de tempo possível para expirar o estoque para se mover. O ganho máximo neste caso é substancial, mas limitado à longa greve menos a diferença entre as greves menos (adicionar) os prémios iniciais pagos (recebidos). Por outro lado, a perda máxima é limitada ao ataque curto, menos a longo prazo menos (adicionar) os prêmios cobrados (pagos). Esta é uma estratégia não direcional que requer o uso de todas as chamadas ou todas as colocações. Por exemplo, uma borboleta de longa chamada pode ser criada pela compra de uma opção de compra, vendendo duas chamadas a um preço de ataque mais alto e comprando outra chamada a um preço de exercício ainda maior. A chave aqui é que o número de opções compradas é igual ao número de opções vendidas, com os preços de exercício uniformemente espaçados. O ganho máximo neste caso é limitado à diferença entre os preços de prêmio longo e curto, menos o prémio inicial pago. Por outro lado, a perda máxima é limitada ao prémio inicial pago. Esta é também uma estratégia não-direcional que requer o uso de todas as chamadas ou todas as colocações. Por exemplo, uma borboleta de chamada curta pode ser criada vendendo uma opção de compra, comprando duas chamadas a um preço de ataque mais alto e vendendo outra chamada a um preço de exercício ainda maior. A chave aqui novamente é que o número de opções compradas é igual ao número de opções vendidas, com os preços de exercício uniformemente espaçados. A perda máxima neste caso está limitada à diferença entre os preços de longo e curto, menos o prêmio inicial coletado. Por outro lado, o ganho máximo é limitado ao prêmio inicial coletado. Publicações relacionadas: