Opções De Troca Calendário De Troca

Calendário de propagação O spread de calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente. Os mesmos preços de exercício. Mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal. Call Calendar Spread Usando chamadas, a estratégia de spread de calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrever um número igual de chamadas de quase-mês no dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma segurança subjacente com a Mesmo preço de exercício. A idéia por trás da propagação do calendário é vender o tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que expiram sem valor. À medida que a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo. Bull Calendar Spread Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de fazer uma chamada longa, ele está implementando a estratégia de spread de calendário de toros. Distribuição de calendário neutro Se o operador de opções for neutro na segurança subjacente e estiver vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro. Colocar propagação do calendário O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. A partir de todo o calendário WebNeutral Spread Limitado Risco de Downside A perda máxima possível para o spread do calendário neutro é limitada ao débito inicial tomado para colocar no spread. Ocorre quando o preço das ações diminui e permanece até o limite das opções de longo prazo. Em junho, um comerciante de opções acredita que a negociação de ações XYZ às 40 anos vai se negociar de lado para os próximos meses. Ele insere um calendário neutro espalhado comprando uma chamada OCT 40 para 400 e escrevendo uma chamada JUL 40 para 200. O investimento líquido necessário para colocar no spread é um débito de 200. Como esperado, o preço das ações da XYZ fecha às 40 horas Data de validade da chamada de curto prazo e a chamada do JUL 40 expira sem valor. A chamada de longo prazo perdeu algum valor devido ao decadência do tempo, mas ainda vale 350. A venda desta chamada reduz-lhe um lucro 150 depois de ter em conta o débito inicial de 200. Se o preço de XYZ em vez disso se recusou a 37 e ficou em 37 até Outubro, as duas opções expiram sem valor. O comerciante também não poderá escrever chamadas adicionais, uma vez que eles estão muito fora de dinheiro para trazer prémios significativos. Assim, ele perderá todo o seu investimento de 200, que também é a perda máxima possível. Ação de Acompanhamento da Vencimento no Período Próximo Como todas as estratégias do calendário, é necessário decidir quais as medidas de acompanhamento a serem tomadas quando as opções de curto prazo expiram. Esta decisão depende fortemente da perspectiva revisada do estoque subjacente naquele momento. Se o comerciante do spread do calendário neutro pensar que a volatilidade subjacente permanecerá baixa, então ele pode querer entrar em outro calendário espalhado por escrito outra chamada de curto prazo. Se ele acha que a volatilidade é susceptível de aumentar significativamente, ele pode desejar manter o chamado de longo prazo para lucrar com qualquer grande movimento ascendente que possa ocorrer. No entanto, se o comerciante de opções não tem certeza do que esperar do subjacente, pode ser melhor tirar lucro (ou perda) e seguir em frente para avaliar outras possibilidades comerciais. Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o spread do calendário neutro é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros. Comissões Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em conta as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (normalmente cerca de 10 a 20) e variam em corretoras de opção. No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negociar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que comercializam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes ao spread do calendário neutro na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado. Long Put Butterfly